唐人游游戏 ? 证券

市场流动性与资产价格的唐人游关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析

石广平;刘晓星;姚登宝;

本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的唐人游特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券...

《数理统计与管理》年期
昨天

稳健夏普单指数模型的构建及其比较研究

李雄英;王斌会;

由于金融市场的不稳定性和获取金融数据渠道的多样化和复杂化,导致获取的金融数据中存在不定量的离群值,而离...

《数理统计与管理》年期
昨天

利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究

赫国胜;周琳;

利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导...

《金融理论与实践》2019年11期
昨天

核心资产的基本面价值——基于公募基金家族重仓行业的研究

唐棠;张自力;刘若宙;郭策;

大量文献研究了公募基金的投资回报,但忽略了其核心资产的基本面价值。从核心资产(重仓行业)的基本面价值出...

《金融理论与实践》2019年11期
昨天

风险投资对上市公司现金股利作用机制研究——基于公司治理视角下的实证分析

关玉荣;周坤鹏;唐吉洪;

基于公司治理视角,以主成分分析法权衡公司治理水平,构建了中介效应模型,实证检验了风险投资对创业板上市公...

《金融理论与实践》2019年11期
昨天

基于马尔科夫区制转换及Black-Litterman模型的大类资产组合模型研究

周亮;李红权;

传统的均值-方差模型由于对输入参数过于敏感,限制了其在实践中的应用。Black-Litterman模型通过贝叶斯方法...

《数理统计与管理》年期
昨天
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